MATLAB wird jetzt um Funktionen und Apps für Risikomanagement erweitert

MathWorks stellt die Risk Management Toolbox vor. Dieses Paket soll Risikomanagern innerhalb von MATLAB nun zusätzliche Werkzeuge bereitstellen, um Kredit- und Marktrisiken durch Analyse, Modellierung und Simulation präziser einschätzen und quantifizieren zu können. Dafür unterstützt die Toolbox Entwicklung und Test von Risikomodellen sowie die Durchführung von Risikosimulationen.

Die auf MATLAB basierende Risk Management Toolbox bietet eine offene, anpassbare Plattform zur mathematischen Modellierung und Visualisierung sowie für integrierte Risikoanalysen, Modellierungen und Simulationen über verschiedene Risikodomänen hinweg. So sollen sich Kreditrisiken sowohl für Endkunden als auch im Unternehmensbereich bewerten lassen.

In den heutigen sich rapide wandelnden und volatilen Märkten sind Risiko-modellierung, Risikovalidierung und Stresstests ein Muss für Finanzinstitute. Der Erfolg steht in direktem Zusammenhang mit der Genauigkeit der verwendeten Modelle und der Geschwindigkeit, mit der Unternehmen Innovationen bei geringer Risikoanfälligkeit vornehmen können.”

Stuart Kozola, Manager computergestützte Finanzprodukte, MathWorks

Ein Hauptmerkmal der Toolbox ist die sogenannte Binning Explorer App zum automatischen und manuellen Binning der Credit Scorecards, Kreditportfolio-Simulationstools zur Analyse von Kreditportfoliorisiken und Funktionen zum Backtesting von VaR-Modellen (value-at-risk). Als skalierbare Lösung will die Risk Management Toolbox vor allem den Anforderungen von Forschungs- und Produktionsanwendungen für verschiedene Projekte und Zeiträume gerecht werden. Zudem lassen sich interaktive benutzerdefinierte Apps und detaillierte Berichte erzeugen.

Mehr zur Risk Management Toolbox erfahren Sie hier auf der Webseite von MathWorks.pp