Bankenregulierung: Commerzbank verbessert Liquiditätsmanagement in Echtzeit

Die Banken in Deutschland leiden weiterhin unter den Regulierungsmaßnahmen der Branche. 70 Prozent der Entscheider stufen die Belastung als zu hoch ein. Das ergibt der Branchenkompass Banking 2017 von Sopra Steria Consulting. Viele Institute suchen allerdings inzwischen nach Wegen, einen möglichst großen Nutzen für das eigene Unternehmen aus dem Erfüllen der Vorschriften zu ziehen.

Die Commerzbank etwa nutzt den Anlass einer Regulierung im Zahlungsverkehr, um ihr Liquiditätsmanagement noch effizienter zu gestalten. Eine zentral organisierte IT-Plattform auf Basis einer Standardsoftware von Sopra Steria Consulting ermöglicht ein Echtzeit-Monitoring zur Überwachung untertägiger Liquiditätsrisiken. Das Institut erfüllt mit der neuen Lösung die regulatorischen Vorgaben zur quantitativen Messung des untertägigen Liquiditätsrisikos, implizit vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht in der Konkretisierung BCBS248 gefordert. Die Regelung enthält die Erwartung, dass Banken ihre Liquidität während des Tages laufend überwachen und steuern können.

Eine Meldung von Kennzahlen als reine Rückschau wird der Bankenaufsicht künftig nicht mehr genügen. BCBS248 fordert im Prinzip ein aktives Management der untertägigen Liquidität und der sich hieraus ergebenden Risiken.“

Dirk Rath, Liquidity Management bei Sopra Steria Consulting

Liquiditätsdaten in Echtzeit erforderlich

Dafür benötigen die Banken allerdings hochaktuelle Transaktions- und Liquiditätsdaten, die – wo immer möglich – in Echtzeit aus unterschiedlichsten Systemen extrahiert und bereitgestellt werden müssen. „Hier stoßen viele Banken mit ihrer bestehenden heterogenen Anwendungslandschaft an ihre Grenzen“, so Rath. Einen möglichen Lösungsansatz bietet der Aufbau einer zentralen Architekturplattform für das Liquiditätsmanagement, das in Echtzeit alle liquiditätsrelevanten Informationen in der benötigten Menge, Qualität und Detailtiefe bereitstellt. „Je genauer Banken ihre Zahlungsflüsse kennen, desto dosierter können sie bei sich abzeichnenden Risiken handeln und müssen im Ergebnis weniger Liquidität als Reserve einplanen“, erklärt Bankenexperte Dirk Rath.

Mit dem „Zauberwort Integration“

Die Commerzbank ist mit einer derartigen Umstellung auf eine neue Softwarelandschaft schon weit fortgeschritten. Das Institut modernisiert sein Intraday-Liquiditätsmanagement mit Hilfe der integrierten IT-Lösung „Steria Liquidity Suite“ von Sopra Steria Consulting. Bis Mitte 2018 soll das gesamte Cash- und Liquiditätsmanagement schrittweise auf eine Echtzeitsteuerung umgestellt werden. „Das Zauberwort für uns lautet Integration“, sagt Dr. Bernd Leinert, Projektmanager im Bereich Group Management Treasury der Commerzbank. „Unsere IT-Infrastruktur und die fachlichen Abläufe im Liquiditätsmanagement sind bereits heute deutlich weniger komplex, das spart Kosten. Künftig wollen wir in der Lage sein, die nötigen Reserven an Liquidität zu optimieren, und uns so Vorteile im Wettbewerb verschaffen“, so Leinert.

Die Ergebnisse der Studie Branchenkompass Banking 2017 wurden in zwei Schritten erhoben. Sopra Steria Consulting und das F.A.Z.-Institut haben dazu erstmals Banken-Führungskräfte in einem Think Tank zusammengebracht und mit ihnen über die Themen diskutiert, die die Branche bewegen. Hierbei standen Regulatorik, Operations Management und Digitalisierung im Mittelpunkt. Im Mai 2017 wurden darüber hinaus 103 Führungskräfte aus Banken und Kreditinstituten zu den Branchentrends, Herausforderungen und Strategien befragt. Die Online-Befragung wurde unter Entscheidern von Banken mit Bilanzsummen über 500 Millionen Euro durchgeführt. tw